小柚

13800138000|xiaoyou_dev@163.com|上海市

个人总结

计算机科学与技术专业应届生,主攻量化交易方向。具备扎实的C++底层开发与Python数据分析能力,熟悉概率统计与机器学习算法在金融场景的落地。曾在头部券商实习参与高频交易系统优化,对低延迟架构有实战理解。追求技术深度,致力于成为优秀的量化开发工程师。

工作经历

量化开发实习生

中信证券

2025-07 - 2025-10
  • 参与公司自营部门高频交易系统的C++模块重构,针对订单簿更新逻辑进行锁优化,将核心路径延迟从15微秒降低至9微秒。
  • 使用Python编写数据清洗脚本,每日处理约2TB的Tick级行情数据,通过多线程并行处理将ETL耗时缩短40%。
  • 协助搭建回测框架的基础设施,实现了策略代码与执行引擎的解耦,支持研究员快速验证新想法,迭代效率提升明显。

项目经历

基于LSTM的股指期货趋势预测系统

个人独立项目

2024-09 - 2025-01
  • 设计并实现端到端的量化策略系统,利用C++进行高性能特征工程计算,Python调用TensorFlow构建LSTM模型。
  • 选取沪深300股指期货过去5年的分钟级数据,通过滑动窗口构造输入序列,在测试集上达到54.2%的方向预测准确率。
  • 引入夏普比率作为风控指标,模拟交易结果显示年化收益率18.5%,最大回撤控制在12%以内。

轻量级撮合引擎设计与实现

校金融科技实验室

2024-03 - 2024-06
  • 主导开发基于C++17的限价订单簿(LOB)撮合引擎,采用无锁队列处理并发请求,支持每秒处理5万笔订单吞吐。
  • 实现价格优先、时间优先的撮合逻辑,并通过内存池技术减少动态分配开销,系统运行期间GC停顿时间为零。
  • 编写Python接口供上层策略调用,完成从信号生成到订单执行的全链路压测,平均响应时间稳定在50微秒级别。

教育背景

上海财经大学

本科 · 计算机科学与技术

2022-09 - 2026-06

技能专长

编程语言

C++ (STL/Boost/Multithreading) · Python (NumPy/Pandas) · SQL

量化技能

高频交易系统设计 · 时间序列分析 · 蒙特卡洛模拟 · 回测框架搭建

机器学习

TensorFlow · PyTorch · Scikit-learn · LSTM/GRU

工具与平台

Linux · Git · Docker · Wind终端

热门进阶2026/7/30

量化开发工程师 (C++/Python) 简历范文(证券/基金/金融科技校招)

量化开发工程师 (C++/Python) 金融行业 应届生

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核心亮点

精准匹配证券/基金/金融科技校招岗位需求
突出 C++低延迟系统与 Python 量化策略开发能力
展示概率统计、数据处理与机器学习项目实战经验

适用人群

本范文特别适合量化开发工程师 (C++/Python)岗位的求职者参考学习, 通过具体的工作经历和项目经验展示,帮助您了解如何突出金融行业 行业的核心竞争力。

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