小柚

13800138000|xiaoyou_quant@163.com|上海市

个人总结

金融工程硕士,专注于量化交易策略研究与机器学习建模。熟练掌握Python/C++编程,具备扎实的统计学与随机过程基础。曾在头部券商实习,独立开发多因子选股模型,实盘回测年化超额收益达12%。对期权定价与高频数据挖掘有深入实践,致力于成为优秀的量化研究员。

工作经历

量化研究实习生

华泰证券

2025-07 - 2025-10
  • 参与股票多因子Alpha策略研发,利用Python清洗并处理全市场A股过去10年的量价数据,构建包含动量、反转、流动性等维度的因子库。
  • 独立负责因子有效性检验模块,通过IC值分析和分层回测,筛选出5个显著性强的新因子,将其加入公司现有策略池后,样本外测试年化夏普比率提升0.15。
  • 协助优化交易执行算法,使用C++重构部分订单路由逻辑,使策略在模拟盘中的平均成交延迟从120ms降低至85ms。

量化助理研究员

幻方量化

2025-11 - 2026-02
  • 参与公司中性策略的日常维护与迭代,负责监控每日因子表现,及时剔除失效因子并补充新挖掘的另类数据因子(如新闻舆情、供应链关系)。
  • 协助搭建基于Docker的策略回测平台容器化环境,将单一策略的全历史回测时间从4小时缩短至45分钟,大幅提升了研究员的迭代效率。
  • 深入研究可转债定价模型,结合正股波动率曲面与信用利差,提出一种改进的转债估值方法,在内部评审中获得通过并纳入观察池。

项目经历

基于机器学习的期权定价偏差套利策略

华东师范大学金融实验室

2024-12 - 2025-05
  • 针对国内ETF期权市场,收集并整理50万条高频tick数据,利用随机森林和XGBoost模型识别Black-Scholes模型的理论价格与市场价格的非线性偏差。
  • 设计并实现统计套利策略,设定动态阈值触发交易信号,历史回测显示在扣除手续费后,策略年化收益率达到18%,最大回撤控制在6%以内。
  • 撰写完整的技术报告,详细阐述特征工程构建过程及模型参数调优细节,该项目在学院年度学术论坛中获“最佳量化应用奖”。

高频交易数据下的市场微观结构分析

个人研究项目

2024-03 - 2024-11
  • 利用C++高效解析Level-2行情数据,重建订单簿(Order Book),计算买卖价差、市场深度及订单流不平衡度等微观指标。
  • 通过格兰杰因果检验发现,特定时间窗口内的订单流不平衡对短期价格变动具有显著预测能力,据此构建简单的日内趋势跟踪策略。
  • 策略在沪深300股指期货主力合约上进行回测,日均交易次数约40次,胜率为54%,盈亏比达到1.3:1。

教育背景

华东师范大学

硕士 · 金融工程

2023-09 - 2026-06

上海财经大学

本科 · 数学与应用数学

2019-09 - 2023-06

技能专长

编程语言

Python (NumPy/Pandas/Scikit-learn) · C++ (STL/Multithreading) · SQL · MATLAB

量化技能

多因子选股 · 统计套利 · 期权定价模型 · 时间序列分析 · 回测框架搭建

机器学习

XGBoost/LightGBM · LSTM/GRU · 随机森林 · 聚类分析 · 特征工程

数据处理

Level-2高频数据清洗 · 另类数据挖掘 · 数据库管理 (MySQL/ClickHouse) · Linux环境操作

热门进阶2026/5/10

量化交易/策略研究员简历范文(金融/基金证券校招)

量化交易/策略研究员 金融行业 应届生

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